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17 2021-05

2021第八届全国证券投资模拟实训大赛--常见指标释义

2021第八届全国证券投资模拟实训大赛--常见指标释义  2021第八届全国证券投资模拟实训大赛区域选拔赛已正式开赛,小伙伴们对证券投资相关知识有了初步了解。看到比赛系统中各种指标,操作评分细则,部分小伙伴也是懵懵懂懂。为此,我们选取几个常见且重要的指标为大家举例讲解! 操作评分细则 以操作分作为选拔赛成绩排名指标,操作分满分为1000分,根据选手成绩来计算操作分,理论上选手最高得分为1000分。 操作分由三个部分组成,收益率权重70%,对应操作分为700分,数值越大越好;Alpha值权重15%,对应操作分为150分,数值越大越好;Sharpe指数权重15%,对应操作分150分,数值越大越好。 操作分计算公式如下: 1)参赛者的个人指标值大于等于达标值,操作分计算如下: 操作分=达标分+[(对应指标值-达标值)/(最大指标值-达标值)]*(满分-达标分) 2)参赛者的个人指标值小于等于达标值,操作分计算如下: 操作分= [(对应指标值-最小指标值)/(达标值-最小指标值)] *达标分 其中,最大指标值为所有参赛者的排名指标中的最大值,最小指标值为所有参赛者的排名指标中的最小值。 3)达标分 个人操作分以收益率作为评判指标,系统设置达标值为0(即收益率为0%),达标分为420分(满分的60%)。 Alpha值,系统设置达标值为0,达标分为90分(满分的60%)。 Sharpe指数,系统设置达标值为1,达标分为120分(满分的80%)。 故:当参赛者的个人指标值大于等于达标值(即收益率≥0%),个人操作分=420+(对应指标值/最大指标值)*280;当参赛者的个人指标值小于等于达标值(即收益率≤0%),个人操作分= [(对应指标值-最小指标值)/(0-最小指标值)] *达标分。 收益率 相信学过金融相关课程的小伙伴都知道收益率如何计算,这里小编就不多做介绍。 收益率=总损益/初始总资产*100%=(当前总资产-初始总资产)/初始总资产*100% Alpha值 Alpha 值指所获得的高于投资组合风险所对应收益的超额收益。用来评价投资者超出市场收益的超额收益大小。   阿尔法系数=投资的实际回报率-市场无风险利率-β系数X(市场收益率-无风险收益率) 举个例子: 某人投资沪深300基金成分股,2019年的实际收益率为40%,市场无风险利率以中国一年期定存利率1.5%为标准,默认β系数是1,36%是沪深300指数在2019年的涨幅,那么它的阿尔法系数=40%-1.5%-1X(36%-1.5%)=4%。 如果阿尔法大于0,则说明这只基金或股票优于在同一风险水准之下的预期回报,建议买入;反之,则建议卖空。 Sharpe指数 Sharpe 指数指证券组合每单位风险所获取的风险溢价(投资者每多承担一分风险,可以多拿几分报酬),风险由日收益率标准差来测定。 Sharpe 指数=(收益率-无风险利率)/投资组合标准差,也叫报酬与波动性比率,是最常用的投资组合管理度量标准之一。从收益率标准差角度,评价投资者的单位风险获利能力。指标值越大,投资组合的表现就越好。 举个例子:假如国债的回报是3%,而你的回报是15%,你的投资组合的标准偏差是6%。 那么Sharpe比率=15%-3%,可以得出12%(代表你超出无风险投资的回报),再用12%/6%=2,代表投资者风险每增长1%,换来的是2%的多余收益。 Beta值 Beta值是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。 Beta值利用回归的方法计算:β值为1,则股票的价格与市场相同变动;β值大于1,则股票价格比总体市场波动更大;β值在(0,1),则股票价格的波动性比市场低;β值为负值,则表示股票变化方向与大盘的变化方向相反,即大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。 举个例子:假设上证指数代表整个市场,Beta值被确定为1。当上证指数向上涨10%时,某股票价格也上涨10%,两者之间涨幅一致,风险也一致,量化该股票个别风险的指标——Beta值也为1。如果这个股票波动幅度为上证指数的两倍,其Beta值便为2,当上证指数上升10%时,该股价格应会上涨20%。若该股票Beta值为0.5,其波动幅度仅为上证指数的1/2,当上证指数上升10%时,该股票只涨5%。 那么问题来了, Beta值到底是大好还是小好呢? 这得具体问题具体分析,如果是牛市,股市兴兴向荣,个股、大盘狂涨,那就要选择Beta值大的策略; 如果是熊市,经济下行压力大,就应该选择Beta值小的策略,这样就可以比较好的控制风险,确保资金的安全。   特别提示:某只基金或股票是否值得买入,是由多种因素综合决定的,不应仅仅看单个指标。
07 2021-05

报名开启 | CGFT特许全球金融科技师,一张高含金量证书!

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26 2021-04

2021第八届全国证券投资模拟实训大赛操作培训&试玩(二)

全国证券投资模拟实训大赛是以证券业为背景,基于证券从业者所应具备的行业知识、基本业务技能及实操技能等设计的综合实训大赛。

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