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华西期货

华西期货致力于打造一支- 流的量化投资服务团队，对基本面数据提出了全面、准确、结构化、及时的需求。基于希施玛金融数据库, 华西期货构建了因子库,很好的促进了业务的发展。
厦门大学

厦门大学“计量经济学”实验室,教育部重点实验室(金融)建设、学院级别合作,助力厦门大学在金融模拟交易、经济金融数据分析中心和实验室拓展运作三大关键领域提高竞争实力和创新水平。
北京大学汇丰商学院

协助汇丰商学院在技术支持(软硬件、数据、实训课程协助设计)、人才交流与培训、金融实验室建设、导师引进、实训基地、师资培训等方面,提供战略性设计、整体方案与技术支持。

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18 2021-05

希施玛公司与四川大学锦城学院：证券期货外汇产教融合实训基地正式挂牌

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17 2021-05

2021第八届全国证券投资模拟实训大赛--常见指标释义

2021第八届全国证券投资模拟实训大赛--常见指标释义 2021第八届全国证券投资模拟实训大赛区域选拔赛已正式开赛，小伙伴们对证券投资相关知识有了初步了解。看到比赛系统中各种指标，操作评分细则，部分小伙伴也是懵懵懂懂。为此，我们选取几个常见且重要的指标为大家举例讲解！操作评分细则以操作分作为选拔赛成绩排名指标，操作分满分为1000分，根据选手成绩来计算操作分，理论上选手最高得分为1000分。操作分由三个部分组成，收益率权重70%，对应操作分为700分，数值越大越好；Alpha值权重15%，对应操作分为150分，数值越大越好；Sharpe指数权重15%，对应操作分150分，数值越大越好。操作分计算公式如下： 1）参赛者的个人指标值大于等于达标值，操作分计算如下：操作分=达标分+[（对应指标值-达标值）/（最大指标值-达标值）]*（满分-达标分） 2）参赛者的个人指标值小于等于达标值，操作分计算如下：操作分= [（对应指标值-最小指标值）/（达标值-最小指标值）] *达标分其中，最大指标值为所有参赛者的排名指标中的最大值，最小指标值为所有参赛者的排名指标中的最小值。 3）达标分个人操作分以收益率作为评判指标，系统设置达标值为0（即收益率为0%），达标分为420分（满分的60%）。 Alpha值，系统设置达标值为0，达标分为90分（满分的60%）。 Sharpe指数，系统设置达标值为1，达标分为120分（满分的80%）。故：当参赛者的个人指标值大于等于达标值（即收益率≥0%），个人操作分=420+（对应指标值/最大指标值）*280；当参赛者的个人指标值小于等于达标值（即收益率≤0%），个人操作分= [（对应指标值-最小指标值）/（0-最小指标值）] *达标分。收益率相信学过金融相关课程的小伙伴都知道收益率如何计算，这里小编就不多做介绍。收益率=总损益/初始总资产*100%=（当前总资产-初始总资产）/初始总资产*100% Alpha值 Alpha 值指所获得的高于投资组合风险所对应收益的超额收益。用来评价投资者超出市场收益的超额收益大小。阿尔法系数＝投资的实际回报率-市场无风险利率-β系数X（市场收益率-无风险收益率）举个例子：某人投资沪深300基金成分股，2019年的实际收益率为40%，市场无风险利率以中国一年期定存利率1.5%为标准，默认β系数是1，36%是沪深300指数在2019年的涨幅，那么它的阿尔法系数＝40%－1.5%－1X（36%-1.5%）＝4%。如果阿尔法大于0，则说明这只基金或股票优于在同一风险水准之下的预期回报，建议买入；反之，则建议卖空。 Sharpe指数 Sharpe 指数指证券组合每单位风险所获取的风险溢价（投资者每多承担一分风险，可以多拿几分报酬），风险由日收益率标准差来测定。 Sharpe 指数=（收益率-无风险利率）/投资组合标准差，也叫报酬与波动性比率,是最常用的投资组合管理度量标准之一。从收益率标准差角度，评价投资者的单位风险获利能力。指标值越大，投资组合的表现就越好。举个例子：假如国债的回报是3%，而你的回报是15%，你的投资组合的标准偏差是6%。那么Sharpe比率＝15%－3%,可以得出12%（代表你超出无风险投资的回报），再用12%/6%=2，代表投资者风险每增长1%，换来的是2%的多余收益。 Beta值 Beta值是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。 Beta值利用回归的方法计算：β值为1，则股票的价格与市场相同变动；β值大于1，则股票价格比总体市场波动更大；β值在（0，1），则股票价格的波动性比市场低；β值为负值，则表示股票变化方向与大盘的变化方向相反，即大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。举个例子：假设上证指数代表整个市场，Beta值被确定为1。当上证指数向上涨10%时，某股票价格也上涨10%，两者之间涨幅一致，风险也一致，量化该股票个别风险的指标——Beta值也为1。如果这个股票波动幅度为上证指数的两倍，其Beta值便为2，当上证指数上升10%时，该股价格应会上涨20%。若该股票Beta值为0.5，其波动幅度仅为上证指数的1/2，当上证指数上升10%时，该股票只涨5%。那么问题来了, Beta值到底是大好还是小好呢？这得具体问题具体分析，如果是牛市，股市兴兴向荣，个股、大盘狂涨，那就要选择Beta值大的策略；如果是熊市，经济下行压力大，就应该选择Beta值小的策略，这样就可以比较好的控制风险，确保资金的安全。特别提示：某只基金或股票是否值得买入，是由多种因素综合决定的，不应仅仅看单个指标。

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07 2021-05

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