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课程回顾 | 多元VAR模型下计量模型案例分析——突发公共卫生事件、经济政策不确定性与系统性金融风险
分类：
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作者：
希施玛公司
来源：
希施玛公司
发布时间：
2021-11-25
CSMAR工作坊
DEMA专题
为了让广大学者能够更好地了解金融计算与建模，深圳希施玛数据科技有限公司开展“CSMAR工作坊第三期--DEMA专题”活动，邀请院校名师通过真实数据案例梳理建模思路，分享前沿研究课题、建模科研与教学思路等方法，向参训学员们讲解如何更便捷地进行数据采集、清洗及建模，更好地应用python/R/Octave数据分析语言。
第一讲课程回顾
CSMAR工作坊第三期--DEMA专题第一讲课程于2021年11月23日19：00正式拉开帷幕。
第一讲课程，由来自贵州民族大学商学院金融系孙玉东副教授主讲，以“多元VAR模型下计量模型案例分析 ---- 突发公共卫生事件、经济政策不确定性与系统性金融风险”为课题，通过计量模型案例分析向参训学员讲述VAR建模知识要点。本次课程共有来自全国39所院校100余名师生参与。
学者们研究发现不确定性冲击是宏观经济波动的重要来源之一，而经济波动最终会通过各种渠道传导至金融市场，因此越来越多的学者认识到研究经济政策不确定性的重要性。在本次DEMA论文解析课程讲解中，孙玉东副教授结合案例从实证的角度分析突发公共卫生事件EN、经济政策不确定性lnEPU与系统性金融风险sys，在进行基础的统计描述后尝试使用R语言建立多元VAR模型，加深了参训学员对多元VAR模型的认识及理解。
第二讲直播预告
课程主题：
Python金融数据挖掘论文复现与教学实践
主讲嘉宾：
黄恒秋老师
直播时间：
11月25日19：00-20：00
工作坊报名方式
1、"学玛"小程序（手机端）报名
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2、电脑网页（PC端）报名
PC端报名链接：
http://websiteex.csmar.com:8014/#/
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